Peramalan Harga Saham PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI) Menggunakan Model ARIMA pada Data Harian, Mingguan, dan Bulanan

Abstract

Pergerakan harga saham yang fluktuatif menuntut adanya metode peramalan yang mampu menghasilkan prediksi secara akurat sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan meramalkan harga saham PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI) menggunakan model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) berdasarkan data penutupan saham pada frekuensi harian, mingguan, dan bulanan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa harga penutupan saham periode 2016–2026 yang diperoleh dari Investing.com. Tahapan analisis meliputi analisis deskriptif, uji stasioneritas menggunakan Augmented Dickey–Fuller (ADF), proses differencing, identifikasi model melalui Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF), pemilihan model terbaik menggunakan fungsi auto.arima() berdasarkan nilai Akaike Information Criterion (AIC), uji diagnostik residual menggunakan Ljung–Box, evaluasi akurasi menggunakan RMSE, MAE, dan MAPE, serta peramalan selama 20 periode ke depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh data belum stasioner pada tingkat level, namun menjadi stasioner setelah differencing pertama (d = 1). Model terbaik yang diperoleh pada ketiga frekuensi pengamatan adalah ARIMA(0,1,0), dengan residual memenuhi asumsi white noise berdasarkan uji Ljung–Box (p > 0,05). Model tersebut menghasilkan proyeksi harga saham untuk 20 periode mendatang dan dapat digunakan sebagai dasar pendukung pengambilan keputusan investasi jangka pendek maupun jangka menengah.